کد خبر: ۳۶۴۵۱۷۸

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۵

مروری بر مفهوم ریسک سرایت در حوزه بانک‎ها

بانکها و موسسات مالی مانند سایر بازارها در معرض ریسک‎های مختلفی هستند که مهترین ریسک‎های شناخته شده در بانک‎ها که همواره از سوی کمیته بال در مدیریت ریسک و همچنین در تعیین نسبت کفایت سرمایه مورد تاکید قرار گرفته، ریسک بازار، عملیاتی و اعتباری بوده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، جهان اقتصاد نوشت: در حوزه مدیریت ریسک بانک‎ها، با توجه به مقتضیات زمان ریسک‎های دیگری نیز مطرح شده که مبانی نظری و تئوری‎های کمی بدان پرداخته‎‎اند. این گونه ریسک‎ها شامل ریسک انتقالی، ریسک هجوم (هراس) و ریسک سرایت می‎باشند. ریسک انتقالی زمانی مطرح می‎شود که بدهکاران یک کشور به علت محدودیت‎های انتقال یا تبادل ارزی و یا کمبود ارز خارجی قادر به تضمین پرداخت‎های به‎موقع از سوی خدمات بدهی‎های ارزی نباشند که به این رویدادها، به عنوان رویدادهای انتقالی یاد می‎شود. عوامل عمده ریسک انتقالی عبارتند از نرخ‎های ارز خارجی، نرخ‎های بهره، سیکل تجاری محلی و تحولات سیاسی می‎باشند. ریسک هجوم یا هراس بانکی نیز زمانی ایجاد می‎شود که اگر سپرده‎گذاران به این نتیجه برسند که وقتی بانکی در وضعیت بحرانی قرار گیرد، فقط اعتماد خود را به آن بانک از دست نخواهند داد، بلکه نگاه آنها به سایر بانک‌ها و نظام بانکی بدبین خواهند شد که در یکی دو سال اخیر در نظام بانکی ما با وضیعتی که برای حذف یا ادغام موسسات مالی رخ داده، می‎توان شاهد این ریسک بود. تمرکز این نوشتار به طور خلاصه بر معرفی ریسک سرایت می‎باشد. بطور کلی سرایت مالی به عنوان مکانیسم توسعه "شوک ارزش” تلقی می‎شود که مشکلات عملیاتی یک موسسه مالی به دلیل کاهش ارزش بازار به سایر مؤسسات مالی موجود در سیستم سرایت می‎کندکه در نهایت می‎تواند منجربه بحران اقتصادی شود. این ارتباطات درون سیستمی ممکن است ناشی از بانک‌های بومی به سوی بانک‌های خارجی و یا برعکس باشد. بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ – ۲۰۰۷ به عنوان یکی از مهم‎ترین شواهد کاربردی ریسک سرایت در زمان کنونی می باشد. شوک‎های ناشی از عدم موفقیت اوراق رهن بُنجُل مبتنی بر ریسک سرایت بانک‎های ایالت متحده آمریکا بوده که در طی چند هفته توسعه یافته و سه چهارم بخش های بانکداری نوین را نابود کرده بود. اثرات بعدی این بحران به اندازه‎ای عمیق بوده که نه تنها بر سیستم بانکداری و مالی کشورهای توسعه یافته اثر گذاشته بلکه باعث می‎شود تا اقتصادهای در حال توسعه و توسعه نیافته به سمت عقب حرکت کنند. بنابراین از طریق درک ریسک سرایت موجود در سیستم مالی جهانی می‎توانیم از میزان زیاد بحران‎های اقتصادی زمان آتی جلوگیری نماییم. به عبارتی دیگر ریسک سرایت یک نوع ریسک سیستماتیک ناشی از درماندگی مؤسسات بانکداری می‎باشدکه همیشه مورد توجه مباحث سیاست اقتصادی قرار گرفته است. این امر ناشی از همبستگی موجود بین شرایط سیستم بانکداری و رشد اقتصادی می‎باشد. چنین ریسکی به راحتی می‎تواند در سیستم بانکداری ایجاد شود که‎ این امر به دلیل برخی از ویژگی‎های موجود در این بخش می‎باشد. لذا سنجش اثرات آن در بانک‎هایی که در کشورهای مختلف به فعالیت می‎پردازند نیز به عنوان عامل مهمی تلقی می شود که نیاز به بررسی دارد، زیرا هنوز هم به عنوان یک تهدید بالقوه تلقی می‎شود. بنابراین محققین تلاش می‎کنند تا با تمرکز بر ریسک اعتباری بین‎بانکی، زیان‎های بالقوه‎ی ناشی از سرایت مستقیم ‎را ارزیابی کنند که روش‎های جدیدی را برای محافظت اقتصاد جهانی در برابر ریسک‎های سرایت فراهم آورند. از اینرو درک چگونگی انتقال این شوک‎ها از بین "سیستم بانکداری محلی و جهانی” می‎تواند به سیاست‎گذاران کمک کند تا خود را در برابر عوامل ناگوار مجهز کنند و به موضوعات مدیریت ریسک در سطح کلان کمک شایانی نماید. لذا به تصمیم‎گیرندگان حوزه بانکی در داخل کشور پیشنهاد می‎شود که جهت فعالیت در حوزه بین‎المللی این ریسک را در کنار سایر ریسک‎هایی که در معرض آن قرار دارند، مدنظر قرار دهند.